Передовые системы для преобразования неструктурированных финансовых данных в организованные бары: тиковые, объёмные, долларовые и инновационные информационные бары.
Методы разметки
Комплексные методы разметки данных: Triple-Barrier, Meta-Labeling, Trend Scanning, Tail Sets, Matrix Flags и др. для точной классификации финансовых паттернов.
Фиче-инжиниринг
Сложные процессы преобразования сырых финансовых данных в информативные признаки с использованием доменных знаний, включая микроструктурный анализ и фракционно дифференцированные признаки.
02Оптимизация портфеля
Алгоритм критической линии
Современный алгоритм оптимизации портфеля, позволяющий точно задавать границы весов активов и преодолевать ограничения классических моделей.
Оптимизация среднее-variance
Классические методы построения портфеля: обратная дисперсия, минимальная волатильность, максимальный Шарп и др. с настраиваемыми целями и ограничениями.
Энтропийное объединение
Современная методика, позволяющая задавать нелинейные рыночные взгляды и получать апостериорные распределения, выходя за рамки традиционных моделей доходности.
Методы усадки
Специализированные методы снижения шума в ковариационных матрицах для повышения устойчивости портфельной оптимизации.
Иерархический риск-паритет
Алгоритм оптимизации, использующий иерархическую кластеризацию активов по рисковым характеристикам с помощью машинного обучения.
Модель Блэка-Литтермана
Современная модель аллокации, сочетающая CAPM и байесовскую статистику для получения эффективных весов портфеля.
Робастное байесовское распределение
Алгоритм, формирующий предположения о параметрах рынка и строящий робастные портфели на байесовской эффективной границе.
Деноизация и детонирование
Передовые методы очистки ковариационных структур от шума без потери информации.
03Арбитражные стратегии
Метод расстояний
Популярная парная стратегия, ценимая за простоту и прозрачность, идеальна для масштабных исследований.
Метод коинтеграции
Методика, выявляющая пары с устойчивыми равновесными отношениями для статистического арбитража.
Метод временных рядов
Расширенная система торговых правил на основе моделирования временных рядов, выходящая за рамки классической коинтеграции.
Стохастический контроль
Современный подход, использующий стохастические процессы для поиска оптимальных торговых правил без необходимости прогнозирования спреда.
Метод машинного обучения
Интегрированная система, объединяющая статистические методы арбитража и алгоритмы машинного обучения для генерации стратегий.
04Кастомные торговые решения
Терминал Time Machine
Передовой скальпинговый терминал с историческим воспроизведением: одновременный просмотр OHLCV, стакана и тиков.
Фреймворк ProfitMaker.cc
Открытый модульный торговый терминал с гибкой архитектурой и поддержкой кастомных модулей.
Разработка кастомных терминалов
Разработка и поддержка индивидуальных терминалов под конкретные стратегии, классы активов или задачи.
05AI Tools
AI-конструктор стратегий
Инновационная платформа для создания, оптимизации и тестирования стратегий с помощью ИИ без программирования.
Фреймворк для бэктестинга
Надёжная система для симуляции стратегий на исторических данных перед запуском в реальной торговле.
06Обучение с подкреплением для маркетмейкинга
Разработка RL-моделей
Разработка и внедрение RL-моделей для ончейн-маркетмейкинга: DQN, Avellaneda-Stoikov и др.
Инжиниринг функции вознаграждения
Проектирование функций вознаграждения для баланса между прибылью и риском в торговых стратегиях.
Адаптация к высокой задержке
Технологии адаптации высокочастотных стратегий к средам с высокой задержкой (ончейн).